量化金融 板块 3 - 3 - 鞅和偏微分方程:3W
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在板块3 - 3中,您将学习目前我们看到的三种估值模型:二项式模型;PDE 方法;鞅方法。
在板块 3 - 3 学习结束时,您将能够
- 无论我们为二项式模型选择的具体实现如何,二项式模型和鞅方法都是一致的
- 当我们采用 CRR 实现时,二项式模型的风险中性定价公式(2)收敛到 Black-Scholes 公式
- 当我们采用 CRR 实现时,二项式模型的无套利定价公式 (1) 收敛于 Black-Scholes PDE
- 在完全市场中,无套利法和鞅测度法是严格等价的