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STATA小白入门第12讲: 中介效应（第一部分）
大家好啊，本期想和大家分享的是中介效应的第一部分，主要想和大家分享下什么是中介效应，让大家在内心里对其有一个大致的了解。其实STATA代码离不开方法学原理，因此，弄清楚中介效应的原理使用代码进行实践的第一步。
假设现有自变量X与因变量Y，通常我们会研究自变量X是否会影响因变量Y，但是中介效应的研究内容是，假设现在存在中介变量M，中介效应主要研究的是自变量X对因变量Y的影响是否是通过中介变量M来实现的。常用的对中介效应的检验主要包括逐步回归法和Sobel检验法。我们今天主要介绍逐步回归这一方法。 逐步回归法包括三个步骤，首先对X和Y的关系c进行检验（Y=cX+e1），然后检验X与M之间的关系a（M=aX+e2）以及M与X，Y之间的关系c’（Y=c’X+bM+e3）。c’这里指的是在已经控制了中介变量M的情况下，自变量X对因变量Y是否还有影响，以及还有多少影响。
判断M是否是中介变量的标准为：Y=cX+e1方程中的系数c显著 ，以及M=aX+e2 与Y=c’X+bM+e3中的系数a，b都是显著的，那么我们可以认为中介效应是显著的，亦即M为X与Y的中介变量。此外，如果X与Y之间的关系只是由M影响的，则称M为完全中介，反之，如果XY之间的关系不仅由M影响，还由其他中介变量影响，那么称M为部分中介。主要根据第三步，如果c’不显著，则称中介变量M为完全中介。我将在下一期和大家分享STATA的代码命令。
