用R语言中的神经网络预测时间序列：多层感知器和极限学习机

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原文出处：拓端数据部落公众号

对于此示例，我将对R中的时间序列进行建模。我将最后24个观察值保留为测试集，并将使用其余的观察值来拟合神经网络。当前有两种类型的神经网络可用，多层感知器；和极限学习机。


# 拟合 多层感知器
mlp.fit <- mlp(y.in)
plot(mlp.fit)
print(mlp.fit)

这是使MLP网络适合时间序列的基本命令。这将尝试自动指定自回归输入和时间序列的必要预处理。利用预先指定的参数，它训练了20个用于生成整体预测的网络和一个具有5个节点的隐藏层。print是输出拟合网络的摘要：

MLP fit with 5 hidden nodes and 20 repetitions.
Series modelled in differences: D1.
Univariate lags: (1,3,4,6,7,8,9,10,12)
Deterministic seasonal dummies included.
Forecast combined using the median operator.
MSE: 6.2011.

该函数选择了自回归滞后，并将虚拟变量用于季节性趋势。使用plot显示网络的体系结构（图1）。

图1.输出 plot(mlp.fit).

浅红色输入代表用于编码季节性的二进制虚拟变量，而灰色输入则是自回归滞后项。要生成预测，您可以输入：

 forecast(mlp.fit,h=tst.n)

图2显示了整体预测，以及各个神经网络的预测。

图2. plotMLP预测的输出。

您还可以选择隐藏节点的数量。

# 自动拟合 MLP 
hd.auto.type="valid"

这将评估1到10个隐藏节点，并选择验证集MSE上的最佳节点。也可以使用交叉验证。输出误差：

        MSE
H.1  0.0083
H.2  0.0066
H.3  0.0065
H.4  0.0066
H.5  0.0071
H.6  0.0074
H.7  0.0061
H.8  0.0076
H.9  0.0083
H.10 0.0076

ELM几乎以相同的方式工作。

# Fit ELM
elm.fit <- elm(y.in)
print(elm.fit)
plot(elm.fit)

）

以下是模型摘要：

ELM fit with 100 hidden nodes and 20 repetitions.
Series modelled in differences: D1.
Univariate lags: (1,3,4,6,7,8,9,10,12)
Deterministic seasonal dummies included.
Forecast combined using the median operator.
Output weight estimation using: lasso.
MSE: 83.0044.