移动平滑异同平均线（简称MACD指标）策略。MACD是查拉尔于1979年提出来的，由一快及一慢指数移动平均（EMA）之间的差计算出来。“快”指短时期的EMA，而“慢”则指长时期的EMA，最常用的是12及26日EMA。
MACD指标是运用快速（短期）和慢速（长期）移动平均线及其聚合与分离的征兆，加以双重平滑运算，是一种趋向类指标。根据移动平均线原理发展出来的MACD，一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷，二则保留了移动平均线的效果，因此，MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点，是用来研判买卖股票的时机，预测股票价格涨跌的技术分析指标。
Talib提供了MACD函数，我在研究中实验了MACD的用法，并自己进行了编程，对比了结果，与同花顺交易软件中的指标走势一致。使用Talib中的MACD进行了策略回测。
计算方法：
12日EMA的计算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盘 X 2/13
26日EMA的计算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盘 X 2/27
差离值（DIF）的计算： DIF = EMA12 - EMA26，即为talib-MACD返回值macd
根据差离值计算其9日的EMA，即离差平均值，是所求的DEA值。今日DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10），即为talib-MACD返回值signal
DIF与它自己的移动平均之间差距的大小一般BAR=（DIF-DEA)2，即为MACD柱状图。但是talib中MACD的计算是bar = (dif-dea)1
def myMACD(price, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9):
ewma12 = pd.ewma(price,span=fastperiod)
ewma60 = pd.ewma(price,span=slowperiod)
dif = ewma12-ewma60
dea = pd.ewma(dif,span=signalperiod)
bar = (dif-dea) #有些地方的bar = (dif-dea)*2，但是talib中MACD的计算是bar = (dif-dea)*1
return dif,dea,bar
macd, signal, hist = talib.MACD(df['close'].values,
fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)
mydif,mydea,mybar = myMACD(df['close'].values,
fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)
