外汇计价服务MTM
即期(spot)和远期(forward)
- spot - 一般是指2日后到期的外汇交易
- forward - 一般是指1个星期或者以上的外汇交易，一般有1 week, 2 week, 1 month等
MTM 一般是指当前的市值
- 一张外汇合约的市值就是当前合约的数额 * FX market rate和合约rate的差值.
例如
- 假设EUR/USD 的 FX spot rate是1.2
- 当前EUR/USD的现价是1.19
- 我们现在做一单在2日后卖出EUR 100,000 并且买入USD的合约
- 那么当前 100,000 EUR 可以换取 119,000 USD，
- 但是2天后 100,000 EUR 可以换取120,000 的USD
- 因为我的合同和卖出100,000 EUR而买入USD，那么，我就可能在2天后亏损1,000 EUR
- 那么这单合约的当前市值MTM就是
- -100,000 * (1.2-1.19) * 1.19
- = -1,000 * 1.19 USD
- = 1,190 USD
