机器学习入门|聚类(一)

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聚类算法是在没有给定标签和样本值的前提下进行数据划分,是典型的无监督学习(unsupervised learning)算法。聚类试图将数据集中的样本划分成若干个不相交的子集,称为“簇”,或“类”。一个好的样本划分肯定是簇内的样本相似度高,而簇与簇之间的样本相似度低。

基于原型的聚类

簇是对象的集合,其中每个对象到定义该簇的原型的距离比其他簇的原型距离更近,例如在下面的k-means算法中,原型就是簇的质心。

1.k-means算法

k-means算法把数据集划分为k个簇,划分依据是簇的每一个样本点到质心(均值)的最小化平方误差和,即欧氏距离。欧氏距离越小,则代表这一个簇的紧密程度越大,簇内的样本相似度越高。

给定样本集D=\{x_{1},x_{2},...,x_{m}\},k-means算法得到的簇划分C=\{C_{1},C_{2},...,C_{k}\}最小化平方误差

E=k∑i=1∑x∈Ci||x−μi||22

其中\mu_{i}=\frac{1}{|C_{i}|}\sum_{x\in C_{i}}x 为簇C_{i}的均值向量
但直接求解欧氏距离最小值并不容易,因此采用迭代求解的方法。

1.首先随机选取k个质心,遍历每一个样本点,把样本点归入距它最近的质心所代表的簇中。
2.重新计算质心位置,即当前簇中的样本点的均值。
3.重复以上两步,直到算法收敛(更新不再产生划分变动),或者达到停止条件。

k值需要预先指定,而很多情况下k值难以确定,这是k-means的一个缺陷。

k-means的迭代过程本质上是坐标上升的过程。k-means是必定会收敛的,但是和梯度下降一样,只能保证收敛到局部最优,而不能保证收敛到到全局最优。因此初始质心的选择对算法的结果影响十分巨大。

坐标上升法每次通过更新函数中的一维,把其他维的参数看成常量,迭代直到当前维度收敛,再通过多次的迭代计算其他维度以达到优化函数的目的。

因为k-means算法是求均方误差,因此对于一些偏差较大的噪声点非常敏感,因此在k-means基础上可以做适当优化。

K-medoids算法就是一种优化算法,它和k-means唯一不同之处是:k-medoids算法用类中最靠近中心的一个样本点来代表该聚类,而k-means算法用质心来代表聚类。可以减少噪声点带来的影响。

二分K均值法也是一种优化算法,二分K均值法初始时将所有点看成一个簇,在簇的数量小于K的时候进行迭代,算法的核心是选择一个簇一分为二,这里一分为二的方法还是K均值法,只不过K变成了2。二分K均值依次计算每个簇一分为二后新的总平方误差,选择划分后总体平方误差最小的簇进行划分。这样就尽可能避免了k-means落入局部最优的情况。

2.学习向量量化(Learning Vector Quantization)

学习向量量化(LVQ)也是试图找到一组原型来刻画聚类结构,但与k-means不同的是,LVQ的样本带有类别标记。

给定样本集D=\{(x_{1},y_{1}),(x_{2},y_{2}),...,(x_{m},y_{m})\},每个样本x_{j}是一个n维向量,y_{j}是类别标记,LVQ的目标是学得一组n维原型量\{p_{1},p_{2},...,p_{q}\},每一个原型向量代表一个簇的原型。原型向量的簇标记为 t_{i}\in \gamma
同样,LVQ也是采用迭代求解的方法。

1.随机选取一个有标记的样本点,找出距它最近的原型向量,根据两者标记是否一致进行更新
2.若样本x_{j}与原型向量p_{i}标记相同,则令p_{i}x_{j}靠拢,反之则远离x_{j}
相同:

p′=pi+η(xj−pi)

不同:

p′=pi−η(xj−pi)

其中\eta\in (0,1)是学习率
3.重复直到满足停止条件

LVQ和k-means一样都可以在簇与簇之间画出分界线,称为簇划分。

3.高斯混合聚类

高斯混合聚类采用概率模型来表达聚类原型。
对于一个服从高斯分布(n维正态分布)的向量x,则

p(x)=1(2π)2n|Σ|12e−12(x−μ)TΣ−1(x−μ)

其中\mu是n维均值向量,\Sigma是协方差矩阵,次分布的完全由这两个参数确定。因此,记概率密度函数为p(x|\mu,\Sigma)
则高斯混合分布:

pM(x)=k∑i=1αip(x|μi,Σi)

\
其中\sum_{i=1}^{k}\alpha_{i}=1
若训练集由高斯混合分布生成,对于样本z_{j}\in \{1,2,...,k\},样本属于某一个高斯分布的概率为p(z_{j}=i)=\alpha_{i},为先验概率。根据贝叶斯定理,其后验分布为:

pM(zj=i|xj)=p(zj=i)pM(xj|zj=i)pM(xj)

=αip(xj|μi,Σi)∑kl=1αlp(xj|μl,Σl)=γji(i=1,2,...,k)

这就把样本来自每个高斯分布的概率(某一个高斯分布被选中的概率)转化成了由每个高斯分布生成的概率
用似然函数求解最大似然估计:

lnL(D)=ln(∏pM(xj))=∑j=1kln(k∑i=1αip(xj|μi,Σi))

求解得:

μi=∑mj=1γjixj∑mj=1γji

Σi=∑mj=1γji(xj−μi)(xj−μi)T∑mj=1γji

可以求得\alpha_{i}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\gamma_{ji}
同样采用迭代法:

1.假设\mu,\Sigma已知,求出\gamma的值
2.更新\mu,\Sigma参数
3.重复1,2,直到算法收敛或者停止

参考-周志华《机器学习》