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#每天一个知识点# 想在交易里把风控玩明白，你就绕不开ATR这个指标。它全称“平均真实波幅”，说白了就是一件专门测量市场“脾气”的游标卡尺，告诉你当前价格波动的烈度是多大，但它不预测方向。它真正的含金量在于，它不止看当天最高最低价的简单差值，而是把最棘手的“跳空缺口”也算了进去，通过（当日高低差、|当日最高价-昨日收盘价|、|当日最低价-昨日收盘价|）这三者取最大值，得到一个更诚实的“真实波幅TR”，这就让它的测量精度碾压了其他只看日内振幅的指标。然后，通过一个通常为14周期的平滑移动平均，就得到了最终的ATR数值。这个数值就是你进行动态风险管理的“黄金数据”——比如，你刚在100块进场，ATR是2块，那你就可以把止损设在 100 - 2 * ATR = 96 元，这个止损位不是凭感觉猜的，而是市场用真金白银跑出来的数据给你的科学建议。市场波动大（ATR高），止损就自动放宽，免得被轻易“洗出去”；市场变温顺（ATR低），止损就收窄保护利润。这一下，就把交易中最头疼的止损和仓位管理问题，从一门玄学，变成了一道有理有据的数学题。
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