Supermind量化交易

神经网络是由具有适应性的简单单元组成的广泛并行互连的网络，它的组织能够模拟生物神经系统对真实世界物体所作出的交互反应。神经网络用途极其广泛，本文采用神经网络算法用于金融领域...

作为现在最为热门的一项技术，机器学习以及数据挖掘变得逐渐令人熟知。隐马尔科夫模型(HMM)作为机器学习中的一个重要分支已经被人所广泛应用。...

针对著名的马克维兹投资组合理论，本篇内容深入浅出，完整的将整个理论过程通过python语言实现。 第八篇：Python实现马克维兹投资组合理论...

算法交易，又称订单执行算法，主要用于基金公司、券商等资金量庞大的主体。本篇内容主要向大家介绍标准的订单执行算法—VWAP算法交易，又称交易量加权平均价格。...

数据挖掘，又译为数据采矿，是指从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程。本篇内容主要向大家讲述如何使用KNN算法进行数据分类和数据预测。...

一般的数据预处理中常提及到三类处理：去极值、标准化、中性化。我们将向大家讲述这常见的三种数据处理操作。 第五篇：数据处理专题：去极值、标准化、中性化。...

本篇内容你将会学会如何运用相关系数找出适合套利的股票标的，并编写套利策略，进行套利交易。 第四篇：统计套利：利用相关系数进行配对交易。...

线性回归作为数据分析的一项基本操作，是非常关键的，也是初学者必须掌握的内容，针对线性回归，本篇主要阐述如果用Python实现线性回归。...

python语言中numpy和pandas模块是处理数据的利器，除此之外，继续向大家介绍Scipy模块，这个模块专门运用于统计和优化技术，本文主要讲述Scipy模块在统计中...

数据分析能力是一项非常重要的能力，尤其是在分析股票数据时，挖掘其中的有用信息是成功的必要因素。而数据可视化可谓是秀数据分析能力的最好方式。...

作为策略集锦压轴篇，向大家介绍完整的多因子选股策略，结合了光大证券多因子选股研报，希望能在多因子研究模块，给大家打好坚实基础。...

在CAPM模型的基础上，再向大家讲述Fama-French的三因子模型，并构建策略，实际应用于A股市场。 第九篇：Fama-French三因子模型应用。...

提起资本资产定价模型，大家可能都有学习过，那么本篇内容主要向大家讲述资本资产定价模型的实际应用，我们将其构建成量化策略，并在历史行情中回测。...

投资大师彼得·林奇有过一个著名的论断：任何一家公司股票如果定价合理的话，市盈率就会与收益增长率相等。本篇内容将为大家讲述彼得·林奇推广的PEG选股策略。...

作为策略锦集第六篇，再向大家介绍非常著名的交易系统—海龟交易法则。 第六篇：海龟交易法则 导语：作为策略锦集第六篇，再向大家介绍非常著名的交易系统—海龟交易法则。...

作为策略锦集第五篇，再向大家介绍一个霸道的交易系统—布林强盗交易系统。 第五篇：布林通道实战应用 导语：作为策略锦集第五篇，再向大家介绍一个霸道的交易系统—布林强盗交易系统...

“趋势”这个字眼，大家肯定不陌生，炒股票的老股民天天口里说着“趋势为王”，那么今天我们向大家介绍一个趋势跟踪交易系统：Dual Thrust，其简单明确，适用度广。...

市场上股票的价格总是在不断的上下波动，投资者通过低买高卖获利。第三篇将向大家介绍网格交易，一个动态的调仓策略，有效解决仓位和价位控制。...

作为策略锦集第二篇，我们以沪深A股市场出了名的“二八轮动”现象为基础，向大家介绍经典择时策略：二八轮动策略。 第二篇：二八轮动择时策略。...

作为策略锦集的第一篇，我们结合当前A股市场的价值投资风向，向大家介绍极具实践意义的股息率选股策略。 第一篇：投资高股息股票...