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R语言可以非常轻松的获得证券（股票、债券、基金、期货（黄金、原油等）、期权），指数、外汇和美联储提供的各种经济数据。我来详细说一下。quantstrat包的金融数据很全yahoo提供的各种证券数据，股

使用Quantsrat包Quantsrat用来建立策略、添加指标、生成信号、生成买卖规则等进行回测。效果类似优矿、万矿、米筐那样的Python量化平台一样。因为不能CRAN在线安装，安装过程中还有一些

上篇是逻辑回归模型，这次我们用神经网络模型。再算一遍，试试看

基于逻辑回归模型，我们可以去预算市场未来的走势。 示例代码大约有94%的正确率。 要说的都在代码注释里面。

用R实现，通过指定期望收益、风险、权重等条件，自动创建现代投资组合。

教材要求安装SIT，也就是“系统投资者工具箱”Systematic Investor Toolbox (SIT) 。 伤心了居然不能自动安装。 我看了一下官网的安装说明。似乎不难。但是，我有一个感觉只要是不能CRAN安装的包，总会遇到一些问题，比如外网问题。很烦人。 从gith…

基于协整关系的配对交易比之前的基于距离和相关性要更先进一些。收益上确实也体现出来了。

投资中性模型。可以让我们的投资组合的风险敞口极小。收益真惨🤣还有极大的优化空间。

为了分散交易中的风险，我们可以在量化交易中选择市场中性策略。我们选择具有基本面相关性的股票对，价格趋势具有趋同和趋离，买多强势的股票，卖空弱势的股票，同时交易，控制股市风险。案例是石油公司埃克森美孚(