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#2021私募量化:私募规模增长迅速,头部量化业绩承压 截至 2021 年底,百亿量化私募数量增至 28 家。头部量化私募超额回撤明显,多方因素共同作用。某券商机构认为主要有两点: 1.管理规模增长迅速,负效应开始凸显,管理规模超过百亿的私募旗下产品收益出现明显下滑; 2.风格频繁切换,量化多头策略短期难以适应,业绩回调程度加深。 #2022 年展望:结构未明,静待花开 1.风格切换日渐频繁,自上而下的投资难度正在不断加大。行业增强短期有望抓住优势Beta,叠加自身优势Alpha取得不错表现。在风格层面上,2022年A股不确定因素相比 2021 年只增不减,需警惕短期市场风格切换带来的快速回撤。 2.百亿量化私募规模拖累明显,主流策略优势影响不大,适当规模下沉有利拓宽配 置收益。头部几家量化私募回撤与规模扩张和市场风格轮动有关,未来业绩是否有所改善仍有待观察。适当将私募管理人的筛选规模下沉至50-100亿区间,部分量化私募的业绩仍然具有比较优势,可提供可观的收益增幅。 #私募量化 #回撤 #规模 #风格切换 #Alpha #策略 #业绩
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非凸科技于2022-01-20 11:23发布的图片
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2013年,量化私募开始在国内兴起,越来越多的机构开始做多因子的股票策略,市场开始变得拥挤; 2014年底,小市值因子突然出现逆转,小股票暴跌,大股票涨很多,很多量化私募都有些措手不及; 2015年8月开始,监管逐步收紧对股指期货的交易; 2017年-2019年,股指期货渐进式松绑,逐步给量化机构打开了发挥的空间,量化也迎来了新的机遇; 2020-2021年,量化私募迎来爆发式的空前大发展,量化策略、量化产品也越来越多元化。 2021年,9成量化多策略基金赚钱。私募排排网数据显示,5亿以上规模量化机构旗下量化多策略基金2021年的平均收益率是17.44%,跑赢沪深300指数22.64%。 纳入统计的2782只量化多策略基金,赚钱的占比达到87.55%,亏损的量化多策略基金占比不到8%,高于11035只股票策略整体66.85%的正收益占比和13%的平均收益率。 如果你也喜欢量化行业,喜欢Rust语言,喜欢充满挑战的工作,那么跟我们一起工作将会是你的一段难忘经历。 我们真诚邀请海内外最优秀的你,加入我们!如果感兴趣,请不要犹豫,赶紧联系我们HR吧~ 【投递邮箱】recruit@ft.tech 【微信沟通】354334592 【网址】ft.tech
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非凸科技于2022-01-18 18:46发布的图片
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#拿到校招offer后,大家都在做什么呢? 是提前去实习? 还是专心准备毕业? 或者是毕业旅行? …… 还没拿到校招offer的同学,可要抓紧啦~ 【岗位】软件开发工程师/算法工程师/量化策略研究员/机器学习研究员 【实习期】400-600元/天 【转正后】base30k-60k+年终奖 【工作地点】北京、上海、成都 【投递邮箱】recruit@ft.tech 【微信沟通】354334592 #超高福利待遇: 1.入职基本发Macbook ,上下班不打卡 2.五险一金,协助落户,年度体检,节庆礼品,定期团建 3.不限量网红零食,咖啡,饮料,各种小点心等 这不仅仅是一份工作,更是一种体验,用你的好奇心,与业内最聪明的人一起做最有意义的事吧! #毕业 #校招 #offer #招聘 #工程师 #策略
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非凸科技于2022-01-18 15:55发布的图片
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#算法交易目标: 1.降低交易成本,减少市场冲击; 2.智能拆分订单,不易被交易对手利用; 3.避免繁琐的手工下单; 4.支持一篮子下单,实现自动化交易; 5.确保复杂的投资策略得以执行。 #非凸智能算法交易优势: 1.行业领先的执行效果,有效降低市场冲击,为客户节省每一分交易成本; 2.可定制化的实时风控; 3.高度智能化的算法策略和高度可用的交易服务; 4.多平台、多交易系统集成,即插即用; 5.分布式、可扩展的架构设计。 #应用场景: 1.量化私募:一次交易上百只证券,同时减少频繁交易的滑价; 2.价值投资基金:通过机器按算法下单换仓,规避人为干扰因素; 3.公募基金:下单执行算法,提升大金额场景下的调仓效率; 4.创投基金:减持解禁的限售股,实时追踪市场流动性情况; 5.上市公司股东或个人高净值投资者:增减持,降低交易成本,隐藏交易意图。 #如何帮助客户节省交易成本? 1.通过智能的拆分订单,有效降低冲击成本,同时降低被对手方利用的风险; 2.以对价的主动单为主; 3.通过历史数据和实时交易、盘口等情况,建立模型以进行更好的决策。 非凸智能算法(FT-AIWAP),是一种智能型算法,致力于服务机构投资者,为其提供以成交为目的的自动化交易执行。欢迎有需求的客户,联系我们!也欢迎对算法交易感兴趣的工程师,加入我们! #量化交易 #智能算法 #交易成本 #市场冲击 #自动化交易 #算法策略 #招聘 #工程师
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非凸科技于2022-01-18 10:41发布的图片
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截至1月14日,国内百亿私募共有105家,其中百亿量化私募有28家,数量占比26.67%。 私募排排网数据显示,百亿量化私募2021年收益全部为正,平均收益高达19.32%,与百亿私募同期整体平均表现12.95%相比,整体表现略胜一筹。 #鸣石投资、#佳期投资、#聚宽投资荣膺百亿量化私募前三甲,其中鸣石投资以43.23%的收益成为百亿量化私募2021年冠军。 百亿量化阵营素以主观多头私募为主。对于主观多头私募来说,由于换手率低,策略容量大,且投资策略成熟可复制,即便规模提升后,获取收益的难度并不会骤增,所以主观多头一直是百亿的主力军。 私募管理人的规模要想突破百亿,一般需要多方因素的共同配合,包括渠道募资能力突出且作为主推产品、公司品牌影响力大、过往业绩较为出众,核心人物履历光鲜、机构资金青睐等。 #2021年 #私募基金 #百亿量化 #规模 #收益 #数量 #多头私募
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非凸科技于2022-01-17 18:29发布的图片
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为何量化行业越来越受工程师们的喜欢? 总结出来五点,另外大家有什么看法?
非凸科技于2022-01-14 11:31发布的图片
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#Rust 与 Go,相得益彰?共同点有哪些呢? 有人说,Rust和Go有很多共同点,都是现代编程语言,其诞生都是为了解决软件的安全性和可伸缩性。 1.性能和并发性。都是编译型语言,专注于代码的执行效率;还可以轻松访问当今机器的多个处理器,使其成为编写有效并行代码的理想语言。 2.团队可伸缩,代码可走读。都是为团队的工作方式而设计,通过消除不必要的问题,如格式、安全性和复杂的组织,来改善代码审查。 3.开源意识。都有自己的包管理工具,会自动管理开发者获取和维护开发者构建的软件包列表,使其更专注于自己的业务代码。 4.安全。都很好地解决当今应用程序的安全问题,确保用这些语言构建的代码在运行时不会暴露给用户各种经典的安全漏洞,如缓冲区溢出、释放后可重用等。 5.轻便。都天生支持交叉编译,不需要配置构建环境。 然而,Rust 与 Go的不同之处又在哪里呢? 1.性能。从设计上看,Go 没有提供可以让你获得更多性能方式,而Rust 的目标是使你能从代码中挤出更多的性能。或许找不到比 Rust 更快的语言了。 2.精准控制。Rust最大优势之一是开发者对在内存管理、机器可用资源的使用、代码优化以及问题解决方案的设计等方面拥有大量的控制权。而Go 并没有这种精准控制的设计, 它的设计更适合于更快的探索时间和更快的交付周期。 虽然 Go 和 Rust 的设计有很大的不同,但它们的设计发挥了一套兼容的优势,当它们一起使用时,可以实现很大的灵活性和性能。 对此,大家怎么看呢? #Go #Rust #性能 #安全 #编程语言
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非凸科技于2022-01-12 10:29发布的图片
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好公司离不开优秀的招聘官们! 感谢我司HR们辛勤付出~ 恭喜我司HR总监荣获脉脉#2021年度雇主品牌创新实践HR ! 欢迎热爱Rust,热爱量化的你,加入非凸! 2022一起加油! #2021脉脉MAX个人奖项 #获奖
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非凸科技于2022-01-12 09:20发布的图片
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#Rust是一门什么样的语言? Rust从语言层面去保证了程序的正确性,并且基于类型安全的类型系统,专门为内存安全和并发安全做了所有权语义模型。可以让开发者在编译阶段就能识别出内存不安全和线程不安全的错误。 Rust高效的开发效率体现在多个方面: 1. Rust本身所具备的优秀的工程能力。 2. Rust现代化的开发工具链。 3. Rust强大的类型系统和显式的语义,可以让开发者实现高效且无麻烦的代码重构。 总之,一句话:Rust 语言是兼备安全和性能,且拥有高抽象表达力的现代化语言。 Rust 语言的哲学可以总结为: 1. 内存安全为第一原则。 2. 在不违反第一条原则基础上,做到不牺牲性能。 3. 做到语义层面的高度一致性。 4. 在做到安全和性能的基础上,开发者的人体工程学(开发体验)至上。 5. 语言特性必须保持实用。 6. 提供详尽的文档和学习资料。 7. 开放和谐的社区也是语言的一部分。 非凸科技(ft.tech)正基于Rust生态打造高效率、低延迟、高可靠、全内存高频交易平台,为量化机构保驾护航。期待热爱Rust、热爱量化的你,加入非凸! 【应聘岗位】Rust开发工程师 【投递邮箱】recruit@ft.tech 【微信沟通】354334592 【薪资】base30k-60k+期权激励+年终奖+各种福利 【新加坡年薪】170k-260k(S$) 【工作地点】北京/上海/成都/新加坡 #编程语言 # #内存安全 #社招 #校招 #工程师
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非凸科技于2022-01-10 16:55发布的图片
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新加坡公司招【Rust开发工程师】,薪资福利超有竞争力!欢迎加入Xlink !(标题可灵活变动) 工作地点:Singapore 年薪:170k-260k(S$) Email: recruit@ft.tech WeChat:354334592 欢迎加入!
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非凸科技于2022-01-07 11:06发布的图片
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#2021年顶级编程语言排名,来啦~你pick哪个? 排名是通过八个来源(#CareerBuilder、#GitHub、#Google、#Hacker News、#IEEE、#Reddit、#Stack Overflow和#Twitter)的11个指标来进行加权和组合而创建的。 不如,看看你喜欢的编程语言排名第几? #python #Java #Go #Rust #编程语言
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非凸科技于2022-01-06 13:39发布的图片
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#私募量化基金的高光与隐忧[灵光一现] 2021年量化私募继续蓬勃发展,且在2022开年之际又新增了2家百亿量化私募。根据第三方机构数据统计国内量化类私募基金管理规模超万亿,百亿量化私募基金达28家。 但监管政策趋严和量化巨头产品收益回撤也折射出高光时刻下的行业发展隐忧,风格不稳定市场环境也给依赖统计规律的量化策略造成一定挑战。 展望未来,量化私募超额收益短期面临压力,但是考虑到市场成熟度和策略相关性,量化投资中长期仍不失为是稳健策略。与此同时,私募量化行业头部集中度提升都将更加明显,无论从规模产出还是策略丰富度,头部机构依靠强大的投研实力和品牌溢价将不断提升市场占有率。此外,风险控制机制强化也将是量化私募行业持续发展需要考虑的重要环节。 #量化私募 #2021 #2022 #百亿量化 #年终总结
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非凸科技于2022-01-06 13:38发布的图片
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#2022年还会有很高的超额吗? 有部分管理人过去靠风格暴露赚的超额,也凭本事给吐了出去,遭遇了历史性最大回撤。所以很高的超额并不具备可持续性,反而稳定且适中的超额(即整体超额中等,超额回撤小)才具有较强的吸引力。所以对于2022年,指增类产品的超额,建议大家放低心里的预期。 #量化指增类策略还是一个很好的策略选择吗? 量化类策略最大的优势就是每天机器式交易追逐微利,依靠选股跑赢市场,跑赢指数。量化策略并不是所有时间都有效,并不是所有时间都会有超额。市场变化很大,考验的是管理人的策略升级迭代能力,需要时时刻刻去适配市场,而不是市场来适配模型。 最后,全市场量化选股,和沪深300指增,2022年值得重视。全市场量化选股,没有了对标具体指数的束缚,没有选股范围的束缚,没有了这些包袱之后,策略容量和自由度都会大幅提升。但是,产品的波动也会更大,风险也会更大。 目前,各大量化巨头都还在布局初期,可以定期跟踪。而对于沪深300指增,目前已经有市场分析师发出沪深300指数价值洼地的结论,指数有20%的上升空间等结论,所以beta收益方面,可能会具有一定的吸引力。另外,沪深300指增,目前涉及者少,不会出现策略拥挤度的问题。 #2022年展望 #量化私募 #超额收益 #量化巨头 #思勰投资 #星阔投资 #宽投资产 #聚宽投资 #九坤投资 #幻方量化 #鸣石投资 #衍复投资
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#2021年,28家百亿量化私募平均收益18%! 2021年,私募行业的头部效应继续加剧,全年百亿私募数量从2020年底的62家增加至105家,在短短一年时间内,就有43家私募管理人跃居百亿,同比增幅达到69.35%。📷 截至2021年年底,百亿量化私募共计28家,在百亿私募中占比26.67%,一半以上百亿量化私募(16家)为2021年新增。📷 对于量化私募来说,在2021年确实收获了较为“高光”的一年,但是随着量化私募大量发行新产品,大量资金纷纷涌入量化基金,量化业绩在四季度遭遇回撤,前期潜伏的资金收获不少超额收益,追高买入的资金则被套。 量化私募的集体回撤,既表明现在市场上量化产品的同质化极其严重,对此协会也是通过备案量化基金需选择主策略、子策略,以及部分量化私募在每月结束日起5个工作日内都要进行定期报送“量化管理人监测报表”,以此加强对量化的监管,做到未雨绸缪。 目前量化基金在国内市场的占有率与美国相比仍有很大的差距,国内量化私募也还有很大发展空间,但无论对于投资者还是机构来说,在超额起飞的时候保持一些理性,在超额回调时候保持几分耐心。 #量化私募 #百亿量化 #规模 #回撤 #超额收益
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非凸科技于2022-01-04 22:36发布的图片
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春节前投#简历,比金三银四、金九银十这些求职高峰期容易很多哦~ 现在投简历,面试官是找你的亮点,等到求职高峰期,面试官找的可就是你的缺点啦~ #社招岗位:算法交易工程师,Rust开发工程师 #校招岗位:软件开发工程师/算法工程师/量化策略研究员/机器学习研究员 【投递邮箱】recruit@ft.tech 【微信沟通】354334592 【网址】ft.tech 【实习期】400-600元/天 【转正薪资】base30k-60k+期权激励+年终奖+各种福利 【工作地点】北京/上海/成都 公司总部:上海市徐汇区虹梅路1801号 凯科国际大厦 欢迎大家加入#非凸#!也欢迎大家来#凯科#喝茶~ #招聘 #rust #算法交易 #工程师 #策略 #机器学习
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非凸科技于2022-01-04 20:19发布的图片
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