发明者量化

分享一个用于商品期货震荡行情的策略，策略原理十分简单。类似于网格策略，适用于震荡行情。策略参数不多，非常适合入门学习策略设计。

由于商品期货合约存续的特殊性，为满足用户的使用需求，针对每一个品种提供主力连续合约和指数合约，其主要是根据当前时间段内有效的商品期货合约数据人工合成，具体调用方法可以参考本页示例代码。

在商品期货交易中，趋势跟踪、日内短线、手工炒单、套利、高频是大家比较常见的几种交易方法，但是除了这些方法之外，网格交易也是一种不错的选择。

有很多用户反映自己的商品期货实盘账户无法在发明者量化(FMZ.CN)上面量化交易，本篇文章将教大家申请看穿式认证，以及正确的配置商品期货账户。

随着量化交易策略的不断完善，用户对于持仓变化的实时推送要求也越来越高，比如：Web在线日志、手机App、微信等，都需要将账户持仓发生的变化实时地、主动地传送到浏览器、手机等等。

在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，本章节我们将继续探索OrderFlow订单流，以足迹图(Footprint Chart)为主，开发一系列的交易策略。

上篇文章我们一起学习了商品期货交易方面的一些基础概念、常识。本篇我们继续从实际出发，学习商品期货程序化交易策略的基础设计。内容讲解以CTP协议为例（不清楚CTP这个名词的可以看一下上篇文章）。

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商品期货程序化非常的难，想做到根据自己的思路自由、灵活的开发交易策略更是难上加难。那么本文就从实践出发，带领你从0基础进入商品期货程序化交易的大门。