开盘时段大单净额占比 (large-order-net-buy-ratio)
Description: 该因子旨在衡量开盘时段大额交易订单的净买入强度，反映了市场中大资金在开盘阶段的偏好和动向。通常认为，大资金由于信息优势或策略性交易，其行为具有一定的指示意义，尤其在开盘时段的交易方向，可能预示着当日或短期内的价格趋势。 Explanation: 该因子捕捉的是开盘时段大单资金的净买入强度。正值代表开盘时段大单净买入，负值代表大单净卖出。 数值越大，表示大资金在开盘时段买入意愿越强烈。该因子隐含假设是：大资金在开盘阶段的交易行为，可能预示着当日或短期内的价格趋势，反映了市场情绪和短期资金流向。 使用该因子时，需要结合其他因子进行综合分析，并注意不同市场环境和股票本身的特性。 Tags: 情绪因子
Formulas
开盘时段大单净额占比:
\frac{1}{T}\sum_{n=t}^{t-T+1} \frac{\sum_{j=1}^{N}(LargeBuyVolume_{i,j,n} - LargeSellVolume_{i,j,n})}{\sum_{j=1}^{N}TotalVolume_{i,j,n}}
Formula Explanation
公式中：
- LargeBuyVolume_{i,j,n}: 第i只股票在第n个交易日的第j分钟内，被判定为大单的买入成交额总和。
- LargeSellVolume_{i,j,n}: 第i只股票在第n个交易日的第j分钟内，被判定为大单的卖出成交额总和。
- TotalVolume_{i,j,n}: 第i只股票在第n个交易日的第j分钟内的总成交额。
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Related Factors
- 开盘时段大单净买入强度标准化均值 (large-order-net-buying-strength)
- 开盘时段主动净买额占比 (net-buy-ratio)
- 开盘时段主动买入强度 (opening-buy-intention)
- 日内开盘净委买增额成交额比率 (net-bid-increase-ratio)
- 开盘后主动买入强度标准化均值 (net-buyer-intensity-after-opening)
- 开盘时段主动买入意愿强度 (opening-intention-ratio)
- 大单成交量价动量 (large-order-momentum)
- 主动成交额净额比率 (active-trading-factor)
- 日均负向成交额占比相对强度 (average-single-transaction-outflow-ratio)
- 实体K线一致性买入强度因子 (consistent-buy-transaction)
