HTTP vs WebSocket：量化交易中行情接口的通信协议选择

闪闪Gosper
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在构建量化交易系统时，行情数据接口是基础模块之一。如何选择通信协议，直接影响到系统的延迟、带宽占用、以及数据处理架构的复杂度。HTTP 和 WebSocket 是两种常用的通信协议，本文从实际使用场景出发，特别是围绕行情接口的接入，阐述二者的本质区别和适用场景。

一、协议概览

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HTTP（HyperText Transfer Protocol）

HTTP 是一种请求-响应式协议。客户端（如你的交易系统）发起请求，服务器返回对应的响应。通信完成后，连接即被关闭（除非是 HTTP/1.1 中的 keep-alive 或 HTTP/2 的多路复用机制）。

适用场景：

  • 低频请求（如查询某只股票的当日K线）
  • 单次数据获取（如请求账户余额、历史数据下载）
  • 不需要持续连接

WebSocket

WebSocket 是一种全双工、持久连接协议。在初始阶段通过 HTTP 进行握手，随后升级为 WebSocket 连接。这种连接在客户端和服务器之间保持打开状态，可以双向推送数据。

适用场景：

  • 高频数据更新（如tick-by-tick成交数据、盘口数据）
  • 实时推送需求强烈的系统
  • 事件驱动架构

二、在行情接口中的应用对比

以下从量化交易中常见的行情数据获取需求出发，对比二者差异：

image.png

三、技术层面对比

image.png

四、对系统架构的影响

  • 使用 HTTP 接入行情，需要在客户端自行轮询，策略上可能存在延迟（如1秒级别），不适用于高频交易。
  • 使用 WebSocket 接入行情，服务端可将 tick 数据实时推送，适合做微秒级监控、事件触发的策略系统，如市场做市、闪电交易、套利策略。
  • 对于策略开发者而言，WebSocket 可以极大简化行情监听逻辑，不需考虑轮询频率、数据丢失等问题，只需处理接收到的消息事件即可。

五、实际接入示例对比

HTTP 示例

import requests
 
api_url = 'https://data.infoway.io/stock/batch_kline/1/10/002594.SZ%2C00285.HK%2CTSLA.US'
 
# 设置请求头
# 申请API Key: www.infoway.io
headers = {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0',
    'Accept': 'application/json',
    'apiKey': 'yourApikey'
}
 
# 发送GET请求
response = requests.get(api_url, headers=headers)
 
# 输出结果
print(f"HTTP code: {response.status_code}")
print(f"message: {response.text}")

WebSocket示例

import asyncio
import json
import websockets
 
# 美股行情的websocket订阅地址
WS_URL = "wss://data.infoway.io/ws?business=stock&apikey=yourApiKey"
 
# 请先在官网https://infoway.io 申请免费API key
 
async def connect_and_receive():
    async with websockets.connect(WS_URL) as websocket:
        # 发送初始化消息，这里订阅的是苹果股票的1分钟K线数据
        init_message = {
            "code": 10004,  # K线请求协议号
            "trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0",  # 可追溯ID（随机字符串）
            "data": {
                "arr": [
                    {
                        "type": 1,  # 1分钟K线
                        "codes": "AAPL"  # 订阅的股票代码
                    }
                ]
            }
        }
        await websocket.send(json.dumps(init_message))
 
        # 设置ping任务
        async def send_ping():
            while True:
                await asyncio.sleep(30)
                ping_message = {
                    "code": 10010,
                    "trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0"
                }
                await websocket.send(json.dumps(ping_message))
 
        # 启动ping任务协程
        ping_task = asyncio.create_task(send_ping())
        
        try:
            # 持续接收消息
            while True:
                message = await websocket.recv()
                print(f"Message received: {message}")
        except websockets.exceptions.ConnectionClosedOK:
            print("Connection closed normally")
        finally:
            # 取消ping任务
            ping_task.cancel()
 
# 运行主函数
asyncio.run(connect_and_receive())

适合实时推送 tick 级数据，构建事件驱动型策略系统。

六、结论与选型建议

在量化交易中，不同的行情接口需求应采用不同的通信协议：

  • 获取历史数据、低频K线数据：使用 HTTP 即可，简单、易于管理。
  • 实时行情、盘口数据、tick 数据：推荐使用 WebSocket，延迟更低，效率更高。

此外，大多数主流行情服务商也会根据数据类型分别提供 HTTP 和 WebSocket 接口，比如：

  • REST API 提供基础查询；
  • WebSocket API 提供实时行情订阅。

因此，不要将 HTTP 和 WebSocket 视为竞争关系，而应视为互补工具。一个成熟的策略系统，应根据数据特性和处理需求合理混用两者。

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