量化金融 板块 6 - 11 - 强度模型
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在板块6 - 11中，您将学习使用泊松过程对默认事件进行建模，假设随机利率和导出风险债券定价 PDE或随机默认强度，审查可用于风险债券定价的常见回收假设，说明一般或有债权的基本定价公式和承受违约风险，介绍仿射强度模型的基本理论，显示双因子 Vascek 强度模型的示例。
在板块 6 - 11 学习结束时，您将能够
- 将基本简化形式模型应用于受违约风险影响的或有债权的定价。
- 解释基于强度的模型相对于结构模型的优缺点。
- 推导假设随机利率和违约强度的风险债券定价方程。
- 校准债券价格的违约概率。
- 解析地求解基于仿射强度的简单模型
