量化金融 板块 6 - 9 - 信用衍生工具和结构模型
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在板块6 - 9中，您将学习CDS 的定义，CDS 和信用利差，定价 CDS，CDS 指数，CDS 价差的经验行为，代理 CDS 曲线。
在板块 6 - 9 学习结束时，您将能够
- 单一名称和指数 CDS 是信用衍生品的基本组成部分 - 投资组合信用衍生品更为复杂
- 假设违约、恢复和利率之间的独立性，CDS 定价很简单——交易对手风险更加困难，并导致使用结构模型
- 大多数信用没有流动的可观察 CDS 报价 - 代理方法很重要
