量化金融 板块 6 - 10 - 信用违约掉期
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在板块6 - 10中，您将学习默顿模型，结构模型和违约预测，首次违约问题，投资组合信用衍生品，CDO 和金融危机，证券化有经济价值吗？
在板块 6 - 10 学习结束时，您将能够
- 结构模型用于
- 个人违约预测（资本结构违约概率）
- 投资组合违约行为（股权相关联合违约行为）
- 投资组合信用风险建模尤其重要——经济资本计算（见巴塞尔讲座）
- 信用违约掉期的交易对手风险
- 结构性信贷（基于投资组合和/或以信贷资产为抵押）
- 但要注意一些已知问题 - 高斯可能不是最好的 copula 选择 - 参数化困难
