量化金融 板块 6 - 8 - 交易协整

主力的思维
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量化金融 板块 6 - 8 - 交易协整

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在板块6 - 8中，您将学习金融时间序列和协整，综合系列和平稳性检验，长期关系如何运作：均衡修正，案例研究：即期汇率之间的协整（市场数据），额外的多元协整检验。

在板块 6 - 8 学习结束时，您将能够

  • 知道为什么你不能回归价格
  • 了解单位根的集成时间序列和 DF 检验
  • 了解纠错公式和 Engle-Granger 程序
  • 确认一对价格之间的长期关系

1. 多元时间序列分析

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2. 平稳根和单位根

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3. 向量自回归模型（VAR）

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4. 协整关系及其秩

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5. 矢量误差校正模型（VECM）

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6. 简化降秩（回归）模型拟合：Johansen程序

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7. 自回归的随机建模：Orstein-Uhlenbeck方法

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8. 使用均值回归的统计套利

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