量化金融 板块 6 - 3 - 校准和数据分析

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量化金融 板块 6 - 3 - 校准和数据分析

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在板块6 - 3中,您将学习理论收益率曲线和市场收益率曲线,应该一样吗?,校准的工作原理,利弊,如何分析短期利率以确定最佳模型,如何分析收益率曲线的斜率以获得利率风险的市场价格信息。

在板块 6 - 3 学习结束时,您将能够

  • 了解“校准”的含义
  • 深入了解校准的利弊
  • 能够分析数据以找到一个好的模型

1. 如何在单因素模型中选择合适的时序模型和合适的收益率曲线预测方法

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2. 收益曲线拟合的优缺点

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3. 如何分析短期利率以确定波动性和实际波动的最佳模型

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4. 如何分析收益率曲线的斜率以获得有关市场风险价格的信息

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